Europas Banken bewähren sich im Stresstest

Europas Banken bewähren sich im Stresstest

Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) hat 51 europäische Banken einem Stresstest unterzogen, um deren Krisenfestigkeit zu ermitteln. Dabei wird simuliert, wie sich die Kapitalquoten der Banken in zwei unterschiedlichen Szenarien bis 2018 entwickeln.

Unter den getesteten Banken befinden sich auch neun deutsche Geldinstitute, darunter die Deutsche Bank und die Commerzbank.

Obwohl die EBA die Testbedingungen im Vergleich zu dem letzten Stresstest vor zwei Jahren deutlich verschärft hat, konnten sich die Banken bis auf wenige Ausnahmen bewähren. Vier Geldinstitute offenbarten jedoch deutliche Schwächen: Das schlechte Ergebnis lieferte die Monte dei Paschi aus Italien. Den vorletzten Platz belegte die Allied Irish Bank (AIB), gefolgt von der österreichische Raiffeisen Zentralbank (RZB) und der Bank of Ireland.

Entscheidend für das starke Abschneiden der meisten europäischen Banken ist die erhebliche Kapitalaufstockung, die als Folge der Bankenkrise und der Einführung des regelmäßigen Stresstestes anzusehen ist. Das gute Ergebnis gibt auch die Botschaft aus, dass das gesamte europäische Bankensystem gegen größere Krisen geschützt ist und damit eine bessere Stabilität als vor der Bankenkrise abbildet.

Auch bei den neun deutschen Geldinstituten ist deutlich erkennbar, dass alle in den vergangenen zwei Jahren an der finanziellen Ausstattung und Sicherheit gearbeitet haben. Am besten schnitt die NRW.BANK ab, mit einer Quote des harten Kernkapitals 2018 von 35,4 Prozent im Krisenszenario. Das schlechteste Ergebnis unter den deutschen Finanzinstituten lieferte die Commerzbank mit einer Quote im Krisenszenario von 7,24%. Damit gehört sie, ebenso wie die deutsche Bank (7,80% im Krisenszenario) zu den 10 gefährdetsten Banken Europas.

Potential bei den deutschen Banken sieht die EZB bei der Leverage Ratio, eine Quote, die den wahren Verschuldungsgrad der Bank misst. Für die Zukunft überlegt die Bankenaufsicht eine Untergrenze von 3% einzuführen, die aber von den deutschen Banken nicht unterschritten worden wäre.

Wir haben die deutschen Banken noch mal grafisch aufbereitet, wobei die rote Linie den kritischen Wert von 7% Kernkapitalquote nach einem Krisenszenario darstellt:

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